Introduction to Stochastic Programming

Author: John R. Birge
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 1461402379
Format: PDF, ePub, Mobi
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The aim of stochastic programming is to find optimal decisions in problems which involve uncertain data. This field is currently developing rapidly with contributions from many disciplines including operations research, mathematics, and probability. At the same time, it is now being applied in a wide variety of subjects ranging from agriculture to financial planning and from industrial engineering to computer networks. This textbook provides a first course in stochastic programming suitable for students with a basic knowledge of linear programming, elementary analysis, and probability. The authors aim to present a broad overview of the main themes and methods of the subject. Its prime goal is to help students develop an intuition on how to model uncertainty into mathematical problems, what uncertainty changes bring to the decision process, and what techniques help to manage uncertainty in solving the problems. In this extensively updated new edition there is more material on methods and examples including several new approaches for discrete variables, new results on risk measures in modeling and Monte Carlo sampling methods, a new chapter on relationships to other methods including approximate dynamic programming, robust optimization and online methods. The book is highly illustrated with chapter summaries and many examples and exercises. Students, researchers and practitioners in operations research and the optimization area will find it particularly of interest. Review of First Edition: "The discussion on modeling issues, the large number of examples used to illustrate the material, and the breadth of the coverage make 'Introduction to Stochastic Programming' an ideal textbook for the area." (Interfaces, 1998)

Modelle und L sungsverfahren f r die Hauptoperationsplanung bei unsicheren Operationsdauern

Author: Alexander Kressner
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3658245921
Format: PDF, ePub, Docs
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Alexander Kressner schlägt für die mittelfristige Hauptoperationsplanung in einem Krankenhaus stochastische Optimierungsmodelle vor, mit denen Operationspläne unter Berücksichtigung unsicherer Operationsdauern berechnet werden können. Durch die Entwicklung von linearen Approximationsmodellen und dekomponierenden Lösungsverfahren lassen sich Probleminstanzen in praxisrelevanter Größenordnung lösen. Die vorgestellten Modell- und Lösungskonzepte sind flexibel um weitere Problemaspekte erweiterbar und eignen sich somit als Grundlage für ein Entscheidungsunterstützungssystem in Krankenhäusern für die Operationsplanung.

Einf hrung in die Geometrie und Topologie

Author: Werner Ballmann
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3034809018
Format: PDF
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Das Buch bietet eine Einführung in die Topologie, Differentialtopologie und Differentialgeometrie. Es basiert auf Manuskripten, die in verschiedenen Vorlesungszyklen erprobt wurden. Im ersten Kapitel werden grundlegende Begriffe und Resultate aus der mengentheoretischen Topologie bereitgestellt. Eine Ausnahme hiervon bildet der Jordansche Kurvensatz, der für Polygonzüge bewiesen wird und eine erste Idee davon vermitteln soll, welcher Art tiefere topologische Probleme sind. Im zweiten Kapitel werden Mannigfaltigkeiten und Liesche Gruppen eingeführt und an einer Reihe von Beispielen veranschaulicht. Diskutiert werden auch Tangential- und Vektorraumbündel, Differentiale, Vektorfelder und Liesche Klammern von Vektorfeldern. Weiter vertieft wird diese Diskussion im dritten Kapitel, in dem die de Rhamsche Kohomologie und das orientierte Integral eingeführt und der Brouwersche Fixpunktsatz, der Jordan-Brouwersche Zerlegungssatz und die Integralformel von Stokes bewiesen werden. Das abschließende vierte Kapitel ist den Grundlagen der Differentialgeometrie gewidmet. Entlang der Entwicklungslinien, die die Geometrie der Kurven und Untermannigfaltigkeiten in Euklidischen Räumen durchlaufen hat, werden Zusammenhänge und Krümmung, die zentralen Konzepte der Differentialgeometrie, diskutiert. Den Höhepunkt bilden die Gaussgleichungen, die Version des theorema egregium von Gauss für Untermannigfaltigkeiten beliebiger Dimension und Kodimension. Das Buch richtet sich in erster Linie an Mathematik- und Physikstudenten im zweiten und dritten Studienjahr und ist als Vorlage für ein- oder zweisemestrige Vorlesungen geeignet.

Robust and Online Large Scale Optimization

Author: Ravindra K. Ahuja
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3642054641
Format: PDF, ePub
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Scheduled transportation networks give rise to very complex and large-scale networkoptimization problems requiring innovative solution techniques and ideas from mathematical optimization and theoretical computer science. Examples of scheduled transportation include bus, ferry, airline, and railway networks, with the latter being a prime application domain that provides a fair amount of the most complex and largest instances of such optimization problems. Scheduled transport optimization deals with planning and scheduling problems over several time horizons, and substantial progress has been made for strategic planning and scheduling problems in all transportation domains. This state-of-the-art survey presents the outcome of an open call for contributions asking for either research papers or state-of-the-art survey articles. We received 24 submissions that underwent two rounds of the standard peer-review process, out of which 18 were finally accepted for publication. The volume is organized in four parts: Robustness and Recoverability, Robust Timetabling and Route Planning, Robust Planning Under Scarce Resources, and Online Planning: Delay and Disruption Management.

Multistage Stochastic Optimization

Author: Georg Ch. Pflug
Publisher: Springer
ISBN: 3319088432
Format: PDF, Docs
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Multistage stochastic optimization problems appear in many ways in finance, insurance, energy production and trading, logistics and transportation, among other areas. They describe decision situations under uncertainty and with a longer planning horizon. This book contains a comprehensive treatment of today’s state of the art in multistage stochastic optimization. It covers the mathematical backgrounds of approximation theory as well as numerous practical algorithms and examples for the generation and handling of scenario trees. A special emphasis is put on estimation and bounding of the modeling error using novel distance concepts, on time consistency and the role of model ambiguity in the decision process. An extensive treatment of examples from electricity production, asset liability management and inventory control concludes the book.

Operations Research

Author: Frederick S. Hillier
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
ISBN: 3486792083
Format: PDF, ePub, Docs
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Aus dem Inhalt: Was ist Operations Research? Überblick über die Modellierungsgrundsätze des Operations Research. Einführung in die lineare Programmierung. Die Lösung linearer Programmierungsprobleme: Das Simplexverfahren. Stochastische Prozesse. Warteschlangentheorie. Lagerhaltungstheorie. Prognoseverfahren. Markov-Entscheidungsprozesse. Reliabilität. Entscheidungstheorie. Die Theorie des Simplexverfahrens Qualitätstheorie und Sensitivitätsanalyse Spezialfälle linearer Programmierungsprobleme. Die Formulierung linearer Programmierungsmodelle und Goal-Programmierung. Weitere Algorithmen der linearen Programmierung. Netzwerkanalyse einschließlich PERT-CPM. Dynamische Optimierung. Spieltheorie. Ganzzahlige Programmierung. Nichtlineare Programmierung Simulation. Anhang. Lösungen für ausgewählte Übungsaufgaben.

Modeling with Stochastic Programming

Author: Alan J. King
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 0387878173
Format: PDF, ePub, Mobi
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While there are several texts on how to solve and analyze stochastic programs, this is the first text to address basic questions about how to model uncertainty, and how to reformulate a deterministic model so that it can be analyzed in a stochastic setting. This text would be suitable as a stand-alone or supplement for a second course in OR/MS or in optimization-oriented engineering disciplines where the instructor wants to explain where models come from and what the fundamental issues are. The book is easy-to-read, highly illustrated with lots of examples and discussions. It will be suitable for graduate students and researchers working in operations research, mathematics, engineering and related departments where there is interest in learning how to model uncertainty. Alan King is a Research Staff Member at IBM's Thomas J. Watson Research Center in New York. Stein W. Wallace is a Professor of Operational Research at Lancaster University Management School in England.

Partielle Differentialgleichungen

Author: Walter A. Strauss
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 366312486X
Format: PDF, ePub, Docs
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Dieses Buch ist eine umfassende Einführung in die klassischen Lösungsmethoden partieller Differentialgleichungen. Es wendet sich an Leser mit Kenntnissen aus einem viersemestrigen Grundstudium der Mathematik (und Physik) und legt seinen Schwerpunkt auf die explizite Darstellung der Lösungen. Es ist deshalb besonders auch für Anwender (Physiker, Ingenieure) sowie für Nichtspezialisten, die die Methoden der mathematischen Physik kennenlernen wollen, interessant. Durch die große Anzahl von Beispielen und Übungsaufgaben eignet es sich gut zum Gebrauch neben Vorlesungen sowie zum Selbststudium.