Statistical Decision Problems

Author: Michael Zabarankin
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 1461484715
Format: PDF, Mobi
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Statistical Decision Problems presents a quick and concise introduction into the theory of risk, deviation and error measures that play a key role in statistical decision problems. It introduces state-of-the-art practical decision making through twenty-one case studies from real-life applications. The case studies cover a broad area of topics and the authors include links with source code and data, a very helpful tool for the reader. In its core, the text demonstrates how to use different factors to formulate statistical decision problems arising in various risk management applications, such as optimal hedging, portfolio optimization, cash flow matching, classification, and more. The presentation is organized into three parts: selected concepts of statistical decision theory, statistical decision problems, and case studies with portfolio safeguard. The text is primarily aimed at practitioners in the areas of risk management, decision making, and statistics. However, the inclusion of a fair bit of mathematical rigor renders this monograph an excellent introduction to the theory of general error, deviation, and risk measures for graduate students. It can be used as supplementary reading for graduate courses including statistical analysis, data mining, stochastic programming, financial engineering, to name a few. The high level of detail may serve useful to applied mathematicians, engineers, and statisticians interested in modeling and managing risk in various applications.

Modeling Dynamics Optimization and Bioeconomics II

Author: Alberto A. Pinto
Publisher: Springer
ISBN: 3319552368
Format: PDF, ePub, Mobi
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The concepts and techniques presented in this volume originated from the fields of dynamics, statistics, control theory, computer science and informatics, and are applied to novel and innovative real-world applications. Over the past few decades, the use of dynamic systems, control theory, computing, data mining, machine learning and simulation has gained the attention of numerous researchers from all over the world. Admirable scientific projects using both model-free and model-based methods coevolved at today’s research centers and are introduced in conferences around the world, yielding new scientific advances and helping to solve important real-world problems. One important area of progress is the bioeconomy, where advances in the life sciences are used to produce new products in a sustainable and clean manner. In this book, scientists from all over the world share their latest insights and important findings in the field. The majority of the contributed papers for this volume were written by participants of the 3rd International Conference on Dynamics, Games and Science, DGSIII, held at the University of Porto in February 2014, and at the Berkeley Bioeconomy Conference at the University of California at Berkeley in March 2014. The aim of the project of this book “Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics II” follows the same aim as its companion piece, “Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics I,” namely, the exploration of emerging and cutting-edge theories and methods for modeling, optimization, dynamics and bioeconomy.

Financial Signal Processing and Machine Learning

Author: Ali N. Akansu
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 1118745647
Format: PDF
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The modern financial industry has been required to deal with large and diverse portfolios in a variety of asset classes often with limited market data available. Financial Signal Processing and Machine Learning unifies a number of recent advances made in signal processing and machine learning for the design and management of investment portfolios and financial engineering. This book bridges the gap between these disciplines, offering the latest information on key topics including characterizing statistical dependence and correlation in high dimensions, constructing effective and robust risk measures, and their use in portfolio optimization and rebalancing. The book focuses on signal processing approaches to model return, momentum, and mean reversion, addressing theoretical and implementation aspects. It highlights the connections between portfolio theory, sparse learning and compressed sensing, sparse eigen-portfolios, robust optimization, non-Gaussian data-driven risk measures, graphical models, causal analysis through temporal-causal modeling, and large-scale copula-based approaches. Key features: Highlights signal processing and machine learning as key approaches to quantitative finance. Offers advanced mathematical tools for high-dimensional portfolio construction, monitoring, and post-trade analysis problems. Presents portfolio theory, sparse learning and compressed sensing, sparsity methods for investment portfolios. including eigen-portfolios, model return, momentum, mean reversion and non-Gaussian data-driven risk measures with real-world applications of these techniques. Includes contributions from leading researchers and practitioners in both the signal and information processing communities, and the quantitative finance community.

Funktionentheorie

Author: Eberhard Freitag
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3662073528
Format: PDF, ePub, Docs
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Die ersten vier Kapitel vermitteln mit minimalem Begriffsaufwand und geringen Vorkenntnissen zentrale Ergebnisse und Methoden der Funktionentheorie und gipfeln in einem Beweis des kleinen Riemannschen Abbildungssatzes und einer Charakterisierung einfach zusammenhängender Gebiete. Weiter werden behandelt: Elliptische Funktionen (Weierstraßscher und Jacobischer Ansatz), die elementare Theorie der Modulformen einer Variablen, Anwendungen der Funktionentheorie auf die Zahlentheorie (einschließlich eines Beweises des Primzahlsatzes). Die optisch übersichtliche Aufbereitung und eine ungewöhnliche Fülle von sorgfältig ausgesuchten Übungsaufgaben machen den Band auch zur Prüfungsvorbereitung und zum Selbststudium sehr geeignet. Die vorliegende dritte Auflage wurde um ein Symbolverzeichnis erweitert und an verschiedenen Stellen nochmals verbessert.

Financial Engineering

Author: Michael Bloss
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
ISBN: 311053116X
Format: PDF, Kindle
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Dieses Buch zeigt einzelne Strategien, Bewertungen, das Risikocontrolling und den Financial-Engineering-Prozess auf und geht dabei explizit auf die verwendeten Derivate sowie die eingesetzten Kombinationsstrategien ein. Gegenüber der Vorauflage wurde das Augenmerk verstärkt auf die Modelle im Financial Engineering, die neuen Produktausgestaltungen und die veränderte Regulatorik gelegt.

Mathematische Methoden zur Mechanik

Author: Eckart W. Gekeler
Publisher: Springer-Verlag
ISBN: 3642142532
Format: PDF, Mobi
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Das Spannungsfeld zwischen Mathematik und Mechanik bildet eine nie versiegende Quelle neuer Entwicklungen. Das Lehrbuch enthält eine breite Palette klassischer Themen, vom Dreikörperproblem und der Kreiseltheorie über Bifurkationstheorie und Optimierung bis zur Kontinuumsmechanik elastischer Körper und Flüssigkeiten. Mit Matlab-Programmen, die auf der Homepage des Autors zur Verfügung gestellt werden, können Leser Experimente durchführen. Dabei kann jedes Bild oder Diagramm selbst erzeugt und Daten oder Algorithmus nach Belieben abgeändert werden.

Digitale Kommunikation

Author: Christoph Meinel
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3540929223
Format: PDF
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Internet und World Wide Web basieren auf dem Vermögen, Informationen und Medien jeder Art in digitalisierter Form über Nachrichtenkanäle zu transportieren und zu verbreiten. Die Autoren erläutern Grundlagen und geschichtliche Hintergründe der digitalen Kommunikation und geben einen Überblick über Methoden und Verfahren der Kodierung von Text-, Audio-, Grafik- und Videoinformation, die im Internet zur Anwendung kommen. Zahlreiche Abbildungen sowie Sachindex, Personenindex und Glossar zu jedem Kapitel erhöhen den praktischen Nutzen dieses Handbuchs.

Zeitreihenmodelle

Author: Andrew C. Harvey
Publisher: Walter de Gruyter GmbH & Co KG
ISBN: 3486786741
Format: PDF, ePub
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Gegenstand des Werkes sind Analyse und Modellierung von Zeitreihen. Es wendet sich an Studierende und Praktiker aller Disziplinen, in denen Zeitreihenbeobachtungen wichtig sind.

Agilit t durch ARIS Gesch ftsprozessmanagement

Author: August-Wilhelm Scheer
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3540333584
Format: PDF, ePub, Mobi
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Geschäftsprozesse optimieren: Die IDS Scheer AG, führendes IT- und Beratungshaus, steht für einen ganzheitlichen Ansatz. Geschäftsprozessmanagement versteht sie als betriebswirtschaftlich motivierten Zyklus von Strategie über Design und Implementierung bis hin zum Controlling. Das Buch widmet sich dieser Theorie und Praxis aus technischer wie aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Wertvolle Anregung für Unternehmen mit zahlreichen Fallbeispielen.